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              跨品種對沖主要交易分析

              日期:2022-05-11 14:48:12 來源:互聯網

                我們在做跨品種對沖的時候需要注意以下幾個問題。

                1. 因果關系前后唯一跨品種對沖的因果關系應該前后唯一。比如,我是做大鋼廠利潤的,那就跨品種對沖應該買螺紋鋼拋礦石。當發現鋼廠的利潤沒有擴大,反而在縮窄,那我買螺紋鋼拋礦石這個頭寸就應該獲利了結。我們跨品種對沖的時候,它短期的邏輯關系應該是唯一的。也就是說,影響跨品種對沖頭寸的因素應該是唯一的,最多一個主要矛盾,一個次要矛盾,你要做的這個邏輯應該是主要矛盾。不能夠很多因素在影響這個比價關系,你交易的那個邏輯卻是一個次要因素,這是不對的。2. 政策風險的預防舉個例子,比如又印鈔了,又來個4萬億元的刺激,這就是政策的風險。我們要不要去提前預防?這種我們應該怎么預防呢?其實也很簡單,比如我做個買螺拋礦的商品,同時跨品種對沖再做多股指,或者干脆買股指拋商品。這已經變成一個戰略配置的問題了。3. 盡可能地把各類信息列表盡可能地把各類信息要素列一個表:什么時候會發生什么事情,為什么要這么做?這叫推演,也叫邏輯鏈構建之后的演繹。你在腦子里進行列表,或者把它寫下來,當遇到這種因素會發生什么樣的情況?發生了這種情況之后,要選哪個選項?如果什么都沒發生,會產生什么問題?然后繼續再往下推演。信息列表是為邏輯推演做準備的,也有人管這個叫沙盤。我經常舉這個例子,這就相當于一張平著的漁網,我手捏其中的一個節點,把它拎起來,跨品種對沖別的網格都在跟著變化,我拎起來之后的形狀,是一個由近到遠蔓延的過程。在蔓延的過程中,可能會有一些新的交易邏輯產生,然后你再去評估這些新的交易邏輯是不是有交易價值。4.停損和時機如果我們做進去,發現這個邏輯不對,或者說邏輯對了但是沒有效果,那我們就需要停損。同樣,我們做進去的時候也需要時機,做進去先套半年和做進去就賺肯定不一樣。

              跨品種對沖主要交易分析更新時間:2022-05-11 14:48:12
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